Письмо направлено на устранение возможных неясностей в применении нормативных актов и обеспечение единообразного подхода к расчету размера собственных средств ПУРЦБ.
Разъяснения связаны с вступлением в силу Указания № 6681-У1 от 12.02.2024, которое заменило Указание № 5636-У от 26.11.2020, и касаются учета маржинальных займов, предоставленных клиентам брокеров, при расчете РСС.
Согласно подп. 2.1.10 п. 2.1 Указания № 5099-У ПУРЦБ, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – брокер), обязан учитывать в расчете размера собственных средств маржинальные займы, предоставленные клиентам, отнесенным к следующим категориям:
• клиенты со стандартным уровнем риска;
• клиенты с повышенным уровнем риска.
Указание № 6681-У ввело новую категорию клиентов брокера – физические лица, отнесенные к клиентам с начальным уровнем риска (КНУР).
Так как требования подп. 2.1.10 п. 2.1 Указания № 5099-У были введены до появления категории КНУР, Банк России разъясняет:
• Клиенты с начальным уровнем риска (КНУР) по своему экономическому статусу и критериям отнесения сопоставимы с клиентами со стандартным уровнем риска, установленным ранее Указанием № 5636-У2 .
• В связи с этим Банк России считает целесообразным включать маржинальные займы, предоставленные клиентам КНУР, в расчет РСС в качестве актива, предусмотренного подп. 2.1.10 п. 2.1 Указания № 5099-У3 .
Рекомендуем ПУРЦБ актуализировать внутренние процедуры расчета РСС с учетом возможности включения маржинальных займов, предоставленных клиентам КНУР.
Источник информации: НАУФОР
_____________________________________________
1Указание Банка России № 6681-У от 12.02.2024 «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».
2Указание Банка России № 5636-У от 26.11.2020 «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (утратило силу).
3Указание Банка России № 5099-У от 22.03.2019 «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России опубликовал разъяснения, касающиеся порядка расчета размера собственных средств (РСС) профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) в соответствии с Указанием Банка России № 5099-У от 22.03.2019.
